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Primeiro você precisa se assegurar que o seu servidor possui a função mail() do PHP ativada.
É comum, por uma questão de segurança, alguns servidores desativarem essa função por padrão. Para obter essa informação você pode entrar em contato com o suporte do seu serviço de hospedagem.
Caso seu servidor não possua esta função, você pode recorrer a um plugin de configuração de SMTP externo, existem várias opções no diretório de plugins do WordPress.
Já no caso do seu servidor possuir essa configuração ativada, um primeiro passo é verificar se as suas mensagens não estão indo direto para as abas de “Promoções/Atualizações” ou caixa de “Spam” no seu cliente de e-mail.
Se nada funcionar, entre em contato com a gente para que possamos investigar melhor.