Preciso instalar algum plugin de SMTP para envio de emails?

Essa configuração é relacionada a sua escolha de servidor, e não diretamente ao tema que você escolhe (seja o Athena ou qualquer outro). O Athena em si irá funcionar bem com a configuração de envios que o seu servidor disponibilizar. E essa configuração pode variar bastante.

Alguns servidores já possuem configurado por padrão o envio de e-mails. Nesse caso, basta ativar o Athena e tudo irá funcionar normalmente. Outros servidores exigem que você instale um plugin extra para poder disparar mensagens. Nesse caso, você pode procurar no diretório de plugins do WordPress e buscar uma opção que corresponda as suas expectativas.

Se você tiver em dúvida se o seu servidor já disponibiliza essa opção, pode entrar em contato com eles e obter uma resposta precisa.